猿急送
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67天前
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提高transformer预测泛化能力
优化现有transformer模型训练架构和参数，提高股票预测泛化能力。使用python代码、TensorFlow架构，有数据。
一、验证方法
鉴于序列数据泄露会导致准确率等常用训练指标虚高，验证指标定为模型在新数据上预测前100名的命中数。
首先，在没有数据泄露状况下，观察新模型的准确率和F1值；其次，甲方用测试数据和预测代码初步确认结果；最后，双方用统一的测试数据和预测代码，共同认定结果。
二、预算方法
选取3个总正例数大于10的新数据集测试点（不含训练数据和验证数据），同一条件下（同一数据集和指标），预测命中数平均每增加1个，增加预算100元；平均命中率高于50%后（命中率=前100名命中正例数/总正例数），平均每增加1个，增加预算200元。
前100名中全部命中，预算3000元。如果全部命中，且在前50名，预算6000元。如果全部命中，且在前20名，预算1万元。
目前的命中率，根据数据集的不同，在18%-38%之间。下面3个测试日期，前100名命中情况如下：2025年1月14日，15个命中3个；2025年2月21日，17个命中3个；2025年3月6日，16个命中6个。
三、数据集和相关代码
（一）训练数据集
训练数据集是5分钟kdj的j线不同周期的指标组合，有5个指标值和1个时间序列值，共6列，窗口宽度为48个周期，也就是48行，pkl格式，样本约200万。
（二）验证数据集
验证数据集是txt文本数据，来自步步汇盈股票软件。
（三）相关代码
原始训练代码和预测代码。原始训练代码有初步训练日志。
验证数据集和预测代码在验证阶段共享。
四、时限
2周左右。
